Индикатор MACD: описание, настройка и стратегии

Новичкам подойдет поиск дивергенций с помощью Bollinger Bands и осциллятора. А продвинутые трейдеры часто ищут расхождения с помощью балансового объема. В то же время, строить торговую стратегию исключительно на дивергенциях, было бы большой ошибкой. Как и все опережающие индикаторы, дивергенция часто бывает ложной. При этом применение сигналов дивергенции может качественно улучшить торговлю, повысить точность прогнозирования и сократить отставание. На недельном графике выше виден долгосрочный медвежий тренд с формирующимся двойным дном (отмечен голубым).

Система линий

1. Например, можно применять пересечение скользящей средней за 35 день и линии, построенной по средним значениям за 7 дней.
2. После следующей бычьей дивергенции тренд ослаб, индикатор демонстрирует двойное расхождение, ценовой график развернулся.
3. Гистограмма также может использоваться для анализа силы движения цены, при этом ее положительные значения указывают на бычьи настроения, а отрицательные на медвежьи.
4. К примеру, использование более коротких периодов для расчета экспоненциальной скользящей средней (EMA) улучшает чувствительность индикатора.

Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) — это трендовый индикатор, который помогает трейдерам определить направление движения тренда, его силу и возможные точки разворота. В целом, MACD считается достаточно надежным индикатором для анализа трендов на финансовых рынках. Поведение двух скользящих средних вообще (EMA 12 и EMA 26 в данном случае) обладает интересными особенностями. Когда быстрая линия ниже медленной, гистограмма отрицательна, её значение показывает насколько быстрая линия дальше (ниже) от медленной.

Как работает индикатор MACD

Двойную дивергенцию можно определить, как серию экстремумов, которые не подтверждаются осциллятором. fxpro отзывы Дивергенция определяется только, если цена обновляет новый максимум (минимум) или формирует двойную вершину (двойное дно). При отсутствии этих точек на ценовом графике, за индикаторным графиком можно не следить. Главное преимущество Stochastic Oscillator заключается в том, что он четко показывает все типы расхождений. Для определения дивергенций рекомендуется в настройках увеличить замедление.

Необходимо учитывать, что эти сигналы могут формироваться в ряд один за другим. Поэтому нужно получать подтверждение дивергенции с помощью других торговых инструментов и реакции рынка. Полосы Боллинджера, в отличие от предыдущих инструментов, относятся к трендовым индикаторам, которые показывают направление цены и силу рыночных тенденций.

Стохастик иногда дает ложные сигналы, поэтому необходимо учитывать только наиболее сильные из них. Одним из таких сильных надежных сигналов является расхождение графиков цены и индикатора. Дополнительное подтверждение – пересечение линий стохастика. Отклонение означает, что цена продолжает расти и достигает нового максимума, а индикатор начинает падать и показывает более низкие максимумы….

Обучение и анализ рынка

Это позволит получать ранние сигналы, а их количество будет больше, но есть риски получить ложные срабатывания. Такие изменения могут как улучшить, так и ухудшить что такое cредняя ставка дохода результаты торговли. Поэтому перед использованием новых настроек рекомендуется проверить их эффективность на истории в рамка собственной торговой стратегии.

Торговые сигналы

После формирования медвежьей дивергенции нужно дождаться подтверждающего сигнала и только потом открывать короткую позицию. Фиолетовой и оранжевой линиями подсвечены обычные медвежьи дивергенции, построенные по графику цены. Последняя дивергенция, отмеченная красной линией, не видна. Однако с помощью полос Боллинджера можно обнаружить, что цена вышла за область верхней линии, попав в зону перепроданности. При этом в окне индикатора RSI линия осталась в области рыночного равновесия.

Появление на графике котировок нового более низкого минимума, который не подтверждается осциллятором, является сигналом к открытию сделки на покупку. Если сигналы направлены против тренда, то рекомендуется закрывать продажи. Противники индикаторного анализа рынка главным аргументом «против» считают запаздывание сигналов индикатора от движения котировок. Однако, когда дело касается дивергенции, эта особенность запаздывать помогает находить прибыльные и надежные точки открытия сделок. Конечно же, используем скрытую бычью дивергенцию исключительно с зоной интереса по Фибоначчи.

Существует мнение более опытных трейдеров, что в такие моменты можно пробовать торговать сам график MACD без анализа графика цены. Момент входа в рынок стоит рассматривать, когда красная сигнальная линия выходит из области гистограммы . В результате цена действительно движется в направлении отработки модели «голова и плечи». Скрытая медвежья дивергенция определение что такое возникает на нисходящих трендах, когда ценовой график формирует более низкие максимумы, а график индикатора — более высокие.

Скользящая средняя же, просто создает среднее значение всех предыдущих цен. Таким образом, Стохастик является индикатором импульса и не поможет вам определить тренд. Идеальная стратегия дневной торговли MACD, скорее всего, будет заключаться в открытии сделки после того, как произойдет пересечение. При сравнении RSI с MACD, последний имеет преимущество в том, что показывает эти пересечения и облегчает наблюдение за разворотами импульса/тренда.